今天還是繼續實作的部分

• 已知目前泥趴趴企業設的軟體工程師，開發了行情資訊接收程式後，打算擷取行情，把「交易明細」寫進檔案中，再扔進湖裡。 為什麼要這麼做？
• 以買賣期貨為例，一秒鐘可能會有 0 筆 ～ 數百甚是數千筆交易接連發生。 這些訊息會透過如訊息佇列（Message Queue）的方式接收並且排隊等待被處理。 這麼瑣碎的資料，不會長時間被保存在讀寫快速的設備上，那樣會很貴。
• 通常只會被保存在佇列中幾分鐘到幾小時。 所以要趁著可以記錄的時候，把行情收下來，等有空的時候再來分析。

流程

1. 呼叫 Fugle 個股、期貨選擇權的 trade API。
2. 接收到行情後，寫到檔案裡。
3. 每隔 x 分鐘，包裝成一個檔案
4. 把檔案拋送到 S3 Bucket。

程式碼

• 接收行情：
  • https://github.com/exsky/HighRiskTrader/blob/master/quote/mtxmonitor.py
• 產生檔案：
  • 製作中...
• 上傳檔案機制：
  • corntab / event bridge / 製作中 ...

成本

• AWS CLI 指令呼叫 S3 上傳與下載：
• S3 檔案儲存與資料傳輸：https://aws.amazon.com/tw/s3/pricing/

結論

• 一秒鐘幾十萬上下 ...